ABSTRAK: Suatu analisis model
continous-time menjadi cakupan
yang akan dibahas
dalam tulisan ini. Dengan demikian pengenalan proses
stochastic akan sangat berperan. Dua proses akan di analisis yaitu proses
compound Poisson dan Brownian motion. Proses compound Poisson sudah menjadi model standard
untuk Ruin analysis
dalam ilmu aktuaria.
Sementara Brownian motion
sangat berguna dalam teori
keuangan modern dan
juga dapat digunakan
sebagai approksimasi untuk proses
compound Poisson. Hal
penting dalam tulisan
ini adalah menujukkan
bagaimana surplus process
berdasarkan proses resiko compound Poisson dihubungkan dengan Brownian motion
with Drift Process.
Kata kunci:
Brownian motion with Drift process, proses surplus, compound Poisson
Penulis: Tohap
Manurung
Kode
Jurnal: jpmatematikadd120002
Artikel Terkait :
