PEMODELAN DATA TIME SERIES DENGAN METODE BOX-JENKINS

Abstract: Metode Box-Jenkins memasukkan banyak informasi dari data historis dengan menghasilkan kenaikan akurasi peramalan dan menjaga jumlah parameter seminimal mungkin, model  terbaik akan diperoleh apabila  residual  antara  model  peramalan  dan  data  historis  memiliki  nilai  yang  kecil  distribusinya random  dan  independen.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendapatkan  prediksi  nilai  Indeks  Harga Saham  Gabungan  (IHSG)  untuk  200  hari  ke  depan.  Model  terbaik  dipilih  melalui  tahap  identifikasi, estimasi  dan  uji  diagnostik.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  model  ARMA(1,1)  ∆𝑋𝑡 =𝛼1∆𝑋𝑡−1 + 𝜀��  − 𝛽1∆𝜀𝑡−1   adalah  model  terbaik  untuk  peramaln  200  hari  kedepan  yang mengalami fluktuasi dengan trend positif.

Keywords: Box-Jenkins, ARMA, IHSG, Stasioner

Penulis: Rais

Kode Jurnal: jpmatematikadd090028

Artikel Terkait :

Jp Matematika dd 2009

• SUPER EDGE-MAGIC PADA GRAF YANG MEMUAT BEBERAPA CYCLE GANJIL
• PENGAMBILAN KEPUTUSAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE MAXIMUM SCORE OF THE TOTAL SUM OF JOINT PROBABILITIES (MSJP)
• DESAIN KONTROL POSISI PADA PANEL SURYA DENGAN MENGGUNAKAN METODE FUZZY SLIDING MODE CONTROL (FSMC)
• KAJIAN ANALISIS DALAM METODE ASIMILASI DATA
• Aljabar Maxplus dan Aplikasinya : Model Sistem Antrian
• PENGKLASTERAN DATA KATEGORIS DENGAN ALGORITMA SHARED NEAREST NEIGHBOR
• SUPER EDGE-MAGIC LABELING PADA GRAPH ULAT DENGAN HIMPUNAN DERAJAT {1, 4} DAN n TITIK BERDERAJAT 4
• PERAMBATAN GELOMBANG OPTIK PADA GRATING SINUSOIDAL DENGAN CHIRP DAN TAPER
• PENYELESAIAN PERSAMAAN NONLINIER ORDE-TINGGI UNTUK AKAR BERGANDA
• PENDETEKSIAN OUTLIER DENGAN METODE REGRESI RIDGE
• PEMODELAN COPULA: STUDI BANDING KUANTIFIKASI AUTOKORELASI
• MODEL PENYEBARAN PENYAKIT MENULAR DENGAN TRANSMISI VERTIKAL
• EMPAT MODEL APROKSIMASI BINOMIAL HARGA SAHAM MODEL BLACK-SCHOLES
• UJI KAUSITAS GRANGER PADA MODEL HARGA SAHAM PT INDOFOOD SUKSES MAKMTUR INDONESIA TBK.
• ANALISIS KUANTITATIF B-KAROTEN DAN UJI AKTTVITAS KAROTENOID DALAM ALGA COKLAT TURBINARIA DECURRENS
• MEMBANGUN KODE GOLAY (24, 12, 8) DENGAN MATRTKS GENERATOR DAN MENGGUNAKAN KRITERIA PERMUTASI
• KEANEKARAGAMAN ASPERGILLUS PADA BERBAGAI TRADISIONAL SIMPLISIA JAMU
• KARAKTERISTIK METODOLOGI PENELITIAN BIDANG ILMU KOMPUTER (IK) BERLANDASKAN PENDEKATAI\ POSITIVISTIK
• PENGARUH PERLAKUAN HCL PADA KRISTALINITAS DAN KEMAMPUAN ADSORPSI ZEOLIT ALAM TERHADAP ION CA2+
• MIKROANATOMI HEPAR MENCIT (MUS MUSCULUS) SETELAH PEMBERIAN KITIN PER-ORAL
• PERUBAHAN STRUKTUR DAN KEPADATAN TRIKOMATA NON GLANDULER SERTA LUAS DAUN KAKAO (THEOBROMA CACAO L.) PADA PERLAKUAN STRES KEKURANGAN AIR
• PENGARUH TEMPERATUR PADA SINTESIS ESTER ASAM LEMAK SELULOSA (FACE) MENGGUNAKAN KATALIS NA2CO3
• PENGGUNAAN KARAGENAN DARI RUMPUT LAUT (EUCEEMA COTONI) SEBAGAI BAHAN PENDUKUNG (SUPPORT) PADA AMOBILISASI ENZIM PAPPAIN
• MODEL DINAMIK PENULARAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS (HIV)
• PREDIKSI BATAS CEKUNGAN JAWA TIMUR UTARA DENGAN PEGUNUNGAN SELATAN DI DAERAH MAGETAN - PLAOSAN DENGAN METODE GRAVITASI