ANALISIS PENGARUH HARGA SAHAM, RETURN SAHAM, DAN VOLUME PERDAGANGAN TERHADAP LIKUIDITAS SAHAM PADA PERUSAHAAN GO PUBLIC YANG MELAKUKAN STOCK SPLIT DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE JANUARI 2007 SAMPAI DENGAN MARET 2011
Abstrak: Tujuan
dari penelitian ini
adalah untuk menganalisis
pengaruh harga saham, return
saham, dan volume
perdagangan terhadap likuiditas
saham. Penelitian ini menggunakan sampel
sebanyak 27 perusahaan
yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode bulan Januari
2007 sampai bulan Maret 2011. Penghimpunan data diperoleh dari
data sekunder. Data
dianalisis dengan metode
uji asumsi klasik,
regresi linier berganda. Uji
beda t-test, Uji
F, dan Uji
t. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa terdapat
pengaruh yang signifikan antara harga saham dan volume perdagangan terhadap likuiditas saham
sebelum stock split
pada taraf uji
signifikansi 0,05 sedangkan
return saham tidak terdapat
pengaruh. Dan terdapat
pengaruh yang signifikan
antara harga saham, return saham,
dan volume perdagangan terhadap
likuiditas saham sesudah stock split pada taraf uji signifikansi 0,05.
Kata Kunci: Harga saham,
Return saham, Volume perdagangan saham, dan Likuiditas saham
Penulis: Farid Mubarokah
Kode Jurnal: jpmanajemendd130069
Pesan jurnal yang anda butuhkan disini.... >>> KLIK DISINI <<<
