Abstrak: Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui:
(1). Abnormal return
di sekitar tanggal
pengumuman Corporate Governance
Perception Index. (2). Trading volume activity di sekitar tanggal
pengumuman Corporate Governance Perception
Index. (3). Perbedaan rata-rata abnormal return pada saat sebelum dan sesudah
pengumuman Corporate Governance
Perception Index. (4).
Perbedaan rata-rata trading
volume activity pada
saat sebelum dan
sesudah pengumuman Corporate Governance Perception Index. Sampel
dalam penelitian ini
diperoleh dengan metode
purposive sampling. Berdasarkan
kriteria yang ada, diperoleh 65 perusahaan. Pengujian
hipotesis dilakukan dengan menggunakan one sample t-test dan paired sample
t-test. Hasil dari penelitian
ini menunjukkan bahwa
terdapat reaksi pasar
di sekitar tanggal
pengumuman Corporate Governance
Perception Index yang ditunjukkan dengan
adanya abnormal return dan trading
volume activity yang signifikan di sekitar
tanggal pengumuman. Sedangkan
untuk Average Abnormal
Return sebelum dan
sesudah pengumuman Corporate Governance
Perception Index mempunyai
p value sebesar
0,966, sehingga tidak
terdapat perbedaan yang signifikan
antara rata-rata abnormal
return sebelum dengan
sesudah pengumuman Corporate Governance Perception Index.
Sementara itu nilai t-hitung untuk Trading Volume Activity p value-nya sebesar
0,270, yang berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata
Trading Volume Activity sebelum dan
sesudah pengumuman Corporate Governance Perception Index.
Kata Kunci: Reaksi Pasar,
Abnormal Return, Trading Volume Activity, dan Corporate Governance Perception
Index
Penulis: Sonia Nurul Hayati, Lina
Nur Hidayati
Kode Jurnal: jpmanajemendd120021
Atau download gratis di bawah ini:
Artikel Terkait :
