PENGARUH MARKET RISK, SIZE DAN BOOK TO MARKET RATIO TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2007-2011
Abstrak: Penelitian ini
bertujuan untuk membuktikan pengaruh Market Risk, Size, dan Book to Market Ratio secara parsial maupun
secara simultan terhadap Return saham
pada perusahaan manufaktur. Sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan
metode purposive sampling. Berdasarkan kriteria yang ada, didapatkan 20
perusahaan. Jenis data yang digunakan adalah jenis data pooled data dari tahun
2007 sampai 2011. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi
linear berganda. Berdasarkan hasil analisis data secara parsial menunjukkan
bahwa variabel Market Risk dan Size masing-masing berpengaruh positif dan
signifikan terhadap return, sedangkan variable Book to Market Ratio mempunyai
pengaruh negatif dan signifikan terhadap Return. Hasil analisis data
menunjukkan bahwa Market Risk, Size, dan
Book to Market Ratio secara simultan berpengaruh terhadap Return
Penulis: YUDHISTIRA PRADHIPTA
Kode Jurnal: jpmanajemendd140217
