PERBANDINGAN RETURN DAN RISIKO KANDIDAT DAN NON KANDIDAT PORTOFOLIO OPTIMAL (STUDI PADA SAHAM-SAHAM INDEKS LQ 45)
ABSTRAK: Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui
perbedaan return dan
risiko kandidat dan non
kandidat portofolio optimal.
Populasi penelitian ini yaitu
perusahaan anggota LQ
45 periode Pebruari
2009 sampai Januari 2014.
Teknik pengambilan sampel
adalah purposive sampling,
dan didapatkan 20 perusahaan
sebagai sampel. Portofolio
Optimal diukur menggunakan model
indeks tunggal. Hipotesis
diuji menggunakan uji beda dua rata-rata menggunakan model analisis
Mann-Whitney (U-test). Hasil penelitian menunjukan dari 20 saham LQ-45
yang secara kontinyu atau minimal 10 kali
muncul dalam anggota LQ-45 didapatkan 5 saham kandidat portofolio
optimal. Tidak terdapat
perbedaan antara return
dan risiko kandidat dan non kandidat portofolio optimal.
Penulis: Putu Sri Ekantari, AA
G P Widanaputra
Kode Jurnal: jpakuntansidd150022
