REAKSI PASAR PADA REGULASI LOAN TO VALUE
ABSTRAK: Riset ini digunakan untuk
mengetahui reaksi pasar pada pengumuman regulasi loantovalue pada perusahaan sektor
properti di Bursa
Efek Indonesia.Penentuan sampel
dalam penelitian ini menggunakan metode
nonprobability sampling dengan
teknik sampling jenuh
yaitu 45 perusahaan sektor
properti. Pengumpulan data
dilakukan dengan metode
observasi non partisipan. Teknik
analisis data yang
digunakan adalah analisis
uji onesamplet-testdan uji pairedsamplet-testdimana periode
pengamatan yang digunakan
adalah selama 7 hari
menggunakan alat bantu
SPSS 21. Hasil
dari riset ini
adalahbahwa terdapat reaksi
pasar yang signifikan terhadap
pengumuman yaitu hari
ke t-1, t-0,
dan t+2 pengumuman
regulasi loantovalue.Untuk
ujipairedsamplet-testmenunjukkan
bahwa tidak terdapat
perbedaan reaksi pasar sebelum
dan sesudah pengumuman regulasi loantovalue.
Kata kunci: regulasi loantovalue,
reaksi pasar, abnormal
return, periode estimasi,
bursa efek Indonesia
Penulis: I Gede Hendra
Setiawan, Ni Putu Sri Harta Mimba
Kode Jurnal: jpakuntansidd150020
