DAMPAK STOCK SPLIT PADA PERDAGANGAN SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2006 - 2009
Abstrak: Stock split
(pemecahan saham) akan memberikan
manfaat bagi perusahaan.
Setelah stock split, saham dianggap
mengalami peningkatan likuiditas,
sehingga likuiditas saham
menjadi lebih luas. Namun
pemecahan saham masih
menimbulkan pendapat yang
bertentangan. Oleh karena
itu, peneliti tertarik untuk
melakukan penelitian mengenai
perbedaan Frekuensi Perdagangan
Saham, Volume Perdagangan Saham,
dan Earning perusahaan
sebelum dan sesudah stock
split. Metode penelitian
yang dilakukan bersifat
komparatif. Teknik pengumpulan
data adalah teknik
observasi dokumen sehingga datanya merupakan data sekunder. Teknik
pengambilan sampel yang digunakanadalah
teknik purposive sampling.
Pengujian perbedaan dua sampel menggunakan
statistika nonparametrik, yaitu
Wilcoxon Test. Hipotesis
penelitian terdiri dari hipotesis pertama,
frekuensi perdagangan saham perusahaan
setelah stock split lebih besar
dari sebelum stock split. Untuk hipotesis kedua,
menunjukkan bahwa volume
perdagangan saham perusahaan
setelah stock split lebih besar
dari sebelum stock split. Untuk
hipotesis ketiga, menunjukkan
bahwa earning perusahaan setelah
stock split lebih besar dari
sebelum stock split.
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan
bahwa frekuensi perdagangan
saham dan volume
perdagangan saham setelah stock
split lebih besar dari sebelum
stock split. Sedangkan, earning
perusahaan setelah stock split tidak
terdapat bukti lebih besar dari sebelum stock split.
Penulis: Cindy, Tumpal J.R
Sitinjak
Kode Jurnal: jpmanajemendd130840
