PERAMALAN KURS TRANSAKSI BANK INDONESIA TERHADAP MATA UANG DOLLAR AMERIKA (USD) DENGAN MENGGUNAKAN MODEL ARCH/GARCH
ABSTRACT: Penelitian ini
membahas tentang model peramalan data kurs transaksi Bank Indonesia terhadap
mata uang dollar Amerika, pada Januari 2007
sampai dengan Desember 2011. Tujuan penelitian ini yaitu untuk membentuk model
peramalan data kurs transaksi Bank Indonesia khususnya data kurs beli
menggunakan model ARCH/GARCH. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa model
ARCH(1) adalah model yang sesuai untuk peramalan data kurs beli. Data training
dan testing diambil dari bulan Januari 2007 sampai bulan Juli 2011 dan dari
bulan Agustus 2011 sampai Desember 2011. Hasil ramalan
menunjukkan bahwa data training dan data testing memiliki pola yang sama dan
peramalan untuk bulan berikutnya memberikan gambaran bahwa kurs transaksi
khususnya kurs beli mengalami peningkatan.
Penulis: Ari Pani Desvina,
Sari Marlinda
Kode Jurnal: jptindustridd130518
