ANALISIS METODE BINOMIAL DIPERCEPAT PADA PERHITUNGAN HARGA OPSI EROPA

ABSTRACT: Model umum yang digunakan dalam perhitungan harga opsi Eropa adalah model Black Scholes. Kemudian ditemukan suatu metode baru yang merupakan aproksimasi dari model Black Scholes yaitu metode Binomial. Akan tetapi, perhitungan harga opsi Eropa menggunakan metode Binomial membutuhkan partisi waktu yang banyak untuk bisa mendekati model kontinu Black Scholes. Untuk mempercepat kekonvergenan aproksimasi harga opsi Eropa maka digunakan pengembangan dari model Binomial yaitu Binomial Dipercepat. Langkah yang dilakukan dalam metode Binomial Dipercepat adalah melakukan pemulusan kurva harga opsi yang disebut dengan Middle of Tree (MOT). Sebelum melakukan pemulusan kurva tersebut yang dilakukan terlebih dahulu adalah memisahkan partisi waktu yang digunakan yaitu partisi waktu ganjil dan genap. Asumsi yang digunakan pada MOT adalah dengan meletakkan harga ketentuan di tengah pohon binomial pada saat jatuh tempo. Dari asumsi tersebut didapatkan parameter u dan p yang akan digunakan dalam pemulusan kurva MOT. Dengan menggunakan parameter MOT tersebut diperoleh hasil dari harga opsi Eropa yang bisa mendekati harga kekonvergenan Black Scholes dengan partisi yang lebih sedikit dibandingkan dengan menggunakan metode Binomial

KEYWORDS: Opsi Eropa; Binomial; Binomial Dipercepat; Middle of Tree (MOT)

Penulis: Istiqomah, Abdul Azis

Kode Jurnal: jpmatematikadd141536

Artikel Terkait :

Jp Matematika dd 2014

• PENURUNAN MODEL TRAFFIC FLOW BERDASARKAN HUKUM-HUKUM KESETIMBANGAN
• PENYELESAIAN PERSAMAAN DIFERENSIAL PARSIAL FOKKER-PLANCK DENGAN METODE GARIS
• KETERKAITAN ANTARA MODUL BEBAS DENGAN MODUL DILIHAT DARI SIFAT-SIFAT HOMOMORFISME MODUL
• KEAKURATAN SOLUSI PADA PERSAMAAN DIFUSI MENGGUNAKAN SKEMA CRANK-NICOLSON
• FAKTORISASI GRAF BARU YANG DIHASILKAN DARI PEMETAAN TITIK GRAF SIKEL PADA BILANGAN BULAT POSITIF
• DISKRITISASI PADA SISTEM PERSAMAAN DIFERENSIAL PARSIAL POLA PEMBENTUKAN SEL
• DESKRIPSI PENGARUH PARAMETER TERHADAP KESTABILAN PERILAKU SISTEM BANDUL GANDA SEDERHANA
• TEOREMA TITIK TETAP DI RUANG BANACH
• MODEL PERGERAKAN TUMPAHAN MINYAK DI PERAIRAN SELAT SUNDA
• MODEL REGRESI LOGISTIK MULTINOMIAL UNTUK MENENTUKAN PILIHAN SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT ATAS PADA SISWA SMP
• PENERAPAN LOGIKA FUZZY DAN SEM UNTUK MENGUKUR KEDALAMAN SPIRITUAL DOSEN, KARYAWAN, DAN MAHASIS
• ANALISIS PERILAKU DINAMIK PADA SEL T CD4+ DAN SEL T CD8+ TERHADAP INFEKSI MIKOBAKTERIUM
• OPTIMASI PARAMETER NEURAL NETWORK PADA DATA TIME SERIES UNTUK MEMPREDIKSI RATA-RATA KEKUATAN GEMPA PER PERIODE (Studi Kasus Gempa Bumi di Maluku Utara)
• APLIKASI QUASIGROUP DALAM PEMBENTUKAN KUNCI RAHASIA PADA ALGORITMA HIBRIDA
• PERBEDAAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA SEKOLAH MENENGAH ATAS DITINJAU DARI MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF DAN KEMAMPUAN IPA
• PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA DENGAN PENDEKATAN TEORI PEMBELAJARAN PERILAKU PADA SISWA SEKOLAH MENENGAH ATAS
• MODEL DIAGNOSTIK KESULITAN BELAJAR SISWA BERBASIS UJIAN NASIONAL: IMPLEMENTASI PADA MATA PELAJARAN MATEMATIKA
• PENINGKATAN KEMAMPUAN KONEKSI MATEMATIK SISWA SMP DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH
• PERBEDAAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA SMA DITINJAU DARI MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF DAN KEMAMPUAN BAHASA INGGERIS
• PENGARUH PEMBELAJARAN KOOPERATIF, PERILAKU BERKARAKTER DAN PENGETAHUAN DASAR SISWA TERHADAP HASIL BELAJAR
• PERBEDAAN HASIL BELAJAR DITINJAU DARI PEMBELAJARAN KOOPERATIF, PERILAKU BERKARAKTER DAN DISPOSISI MATEMATIS
• PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TEAM ASSISTED INDIVIDUALIZATION (TAI) DAN ASSESMEN KINERJA TERHADAP HASIL BELAJAR MATA KULIAH PROGRAM LINEAR
• MODEL DIAGNOSTIK KESULITAN BELAJAR SISWA BERBASIS UJIAN NASIONAL
• MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS MATEMATIK SISWA SMP MELALUI PENDEKATAN PEMBELAJARAN PROBLEM POSING