EMPAT MODEL APROKSIMASI BINOMIAL HARGA SAHAM MODEL BLACK-SCHOLES
Abstrak: Kami akan menyajikan
empat bentuk nilai parameter-parameter u, d, dan p dalam model Binomial harga
saham, yang dihasilkan dengan menggunakan penyamaan ekspektasi dan variansi
model diskrit dengan kontinu. Metode pertama menggunakan asumsi u . d = 1,yang
mana metode ini dapat menghasilkan tiga bentuk solusi untuk parameter-parameter
u,d, dan p dalam model Binomial harga saham. Metode kedua menggunakan asumsi p
= 0,5.Dari kedua metode ini ternyata dapat dihasilkan empat bentuk solusi u, d,
dan p yangberbeda dan akan dibandingkan hasilnya dalam pendekatan nilai option
dalam model Binomial dengan model Black-Scholes.
Penulis: Abdul Aziz
Kode Jurnal: jpmatematikadd090085
