ESTIMASI NILAI AVERAGE VALUE AT RISK PADA SAHAM PORTOFOLIO DENGAN MENGGUNAKAN METODE ANALISIS KOMPONEN UTAMA
Abstract: There are several
methods that can be used to measure the risk of a portfolio of stocks. One of
them is Average Value at Risk (AVaR). The purpose of this study is to implement
Principal Component Analysis (PCA) to select stocks to be incorporated in the
portfolio and also to compare the AVaR of the portfolio when the stocks selected using PCA and selected
using mean-variance method. The data we used are the closing price of the
stocks BBCA, BDMN, ICBP, INTP, CPIN, KLBF, GGRM, MNCN, SMCB, and SGRO. The
selected stocks using PCA are BBCA, CPIN, INTP and, MNCN with AVaR is 1.0971%
for 90% confidence level and for 95% confidence level is 1.1432% whereas by
using mean variance method, it is found that BDMN, GGRM, ICBP, and SMCB have to
be incorporated in the portfolio with AVaR is 1.3314% for 90% confidence level
and 1.4263% for 95% confidence level.
Penulis: NI LUH NIKASARI,
KOMANG DHARMAWAN, I GUSTI AYU MADE SRINADI
Kode Jurnal: jpmatematikadd170168
Artikel Terkait :
Jp Matematika dd 2017
- PERBANDINGAN METODE MCD-BOOTSTRAP DAN LAD-BOOTSTRAP DALAM MENGATASI PENGARUH PENCILAN PADA ANALISIS REGRESI LINEAR BERGANDA
- PEMODELAN PENYEBARAN KASUS DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) DI KOTA DENPASAR DENGAN METODE SPATIAL AUTOREGRESSIVE (SAR)
- PENENTUAN HARGA OPSI BELI TIPE ASIA DENGAN METODE MONTE CARLO-CONTROL VARIATE
- APLIKASI MODEL REGRESI SEMIPARAMETRIK SPLINE TRUNCATED (Studi Kasus: Pasien Demam Berdarah Dengue (DBD) di Rumah Sakit Puri Raharja)
- PENYELESAIAN MULTI TRAVELING SALESMAN PROBLEM DENGAN ALGORITMA GENETIKA
- PERBANDINGAN HASIL PERHITUNGAN PREMI ASURANSI JIWA ENDOWMENT SUKU BUNGA VASICEK DENGAN DAN TANPA SIMULASI MONTE CARLO
- PREMI TUNGGAL ASURANSI JIWA SEUMUR HIDUP UNIT LINK DENGAN GARANSI MINIMUM DAN NILAI CAP MENGGUNAKAN METODE POINT TO POINT
- IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR PEMICU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA DENPASAR
- PENERAPAN ANALISIS KORELASI KANONIK PADA HUBUNGAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH
- PEMBELAJARAN IPA DENGAN PRAKTIKUM BERBASIS KONTEKS DAN LITERASI SAINS: PERSPEKTIF GURU SD DI SUKABUMI
- IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN FISIKA MELALUI PEMROSESAN TOP DOWN TERHADAP HASIL BELAJAR FISIKA SISWA SMA KELAS X
- MENINGKATKAN AKTIVITAS SISWA MELALUI MODEL PEMBELAJARAN NHT PADA MATERI LINGKARAN DI KELAS VIII SMP NEGERI 3 KUBU TAHUN 2016
- Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Think Pair Share (TPS) terhadap Pemahaman Konsep Matematis Siswa
- Efektivitas Metode Discovery Learning ditinjau dari Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa
- Efektivitas Model Pembelajaran Think Talk Write ditinjau dari Pemahaman Konsep Matematis Siswa
- Penerapan Strategi REACT untuk Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa
- PENGEMBANGAN BAHAN AJAR BERBASIS ALQURUN TEACHING MODEL (ATM) PADA MATERI TEOREMA PYTHAGORAS
- PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN PENEMUAN TERBIMBING UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS MATEMATIS SISWA
- PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH TERHADAP KEMAMPUAN REPRESENTASI MATEMATIS SISWA
- EFEKTIVITAS PROGRAM CATCH BERBASIS TUTOR SEBAYA DITINJAU DARI KOMUNIKASI MATEMATIS SISWA
- DESKRIPSI DISPOSISI BERPIKIR KRITIS MATEMATIS SISWA DENGAN PEMBELAJARAN SOCRATES SAINTIFIK
- EFEKTIVITAS MODEL DISCOVERY LEARNING DITINJAU DARI PENINGKATAN KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS SISWA
- PENGEMBANGAN LKPD BERBASIS METAKOGNISI UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS PESERTA DIDIK
- PENGEMBANGAN MODEL NHT MELALUI TUTOR SEBAYA UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS