PEMODELAN COPULA: STUDI BANDING KUANTIFIKASI AUTOKORELASI

Abstrak: Dalam tulisan ini akan dijelaskan beberapa metode kuantifikasi dependensi antara dua variabel acak (bivariat) dan perbandingan antara metode kuantifikasi dependensi tersebut. Selain itu akan diperkenalkan teori copula dalam kaitannya dengan kuantifikasidependensi pada data time series, yang biasa disebut autokorelasi, khususnya kuantifikasi autokorelasi Kendall’s tau melalui copula.
Kata kunci: autokorelasi, copula, kendall’s tau
Penulis: Fachrur Rozi
Kode Jurnal: jpmatematikadd090087

Artikel Terkait :