Pemodelan Fraktal: Study Kasus pada Nilai Tukar Dolar Amerika terhadap Rupiah
Abstract: Dalam paper ini
diaplikasikan teori praktal pada suatu data runtun wak- tu nilai tukar Dollar
Amerika terhadap Rupiah. Dengan metode R/S dapat diperoleh parameter Hurst yang
merupakan indeks keserupaan diri yang merupakan salah satu ciri fraktal. Dari
model umum distribusi fraktal yang diperoleh, data return menunjukkan
berdistribusi NonGauss.
Penulis: I Gst Ngr Rai Usadha,
Erika Eka Santi
Kode Jurnal: jpmatematikadd050004
Artikel Terkait :
Jp Matematika dd 2005
- Penentuan Bifurkasi Hopf Pada Predator Prey
- Simulasi Model Gelombang Pasang Surut dengan Metode Beda Hingga
- Himpunan Kritis Pada Graph Cycle
- Kajian Algoritma GDBScan, Clarans dan Cure untuk Spatial Clustering
- Analisis Kestabilan dan Bifurkasi Solusi Sistem Autoparametrik dengan Osilator Tipe Rayleigh
- Some Known Results and an Open Problem of Tree - Wheel Graph Ramsey Numbers
- Analisis Pengendalian Kualitas Multivariate Air Minum (Studi Kasus di PDAM Gresik)
- Ruang Barisan Orlicz Selisih Dengan Fungsional Aditif Dan Kontinunya
- Aplikasi Fuzzy Analytical Hierarchy Process Dalam Seleksi Karyawan(Studi Kasus: Pemilihan Staf Administrasi Di PT. XYZ)
- Penentuan Koefisien Daya Angkat PesawatTerbang Layang Terhadap Gerakan Angin Vertikal
- Minimum-Energy Control of Two-Link Manipulator withPure State Constraints
- Penyelesaian Masalah Cauchy Degenerate dengan Mereduksi ke Bentuk Masalah Cauchy Nondegenerate