PENENTUAN HARGA OPSI BELI TIPE ASIA DENGAN METODE MONTE CARLO-CONTROL VARIATE
Abstract: Option is a contract
between the writer and the holder which entitles the holder to buy or sell an
underlying asset at the maturity date for a specified price known as an
exercise price. Asian option is a type of financial derivatives which the
payoff taking the average value over the time series of the asset price. The
aim of the study is to present the Monte Carlo-Control Variate as an extension
of Standard Monte Carlo applied on the calculation of the Asian option price.
Standard Monte Carlo simulations 10.000.000 generate standard error 0.06 and
the option price convergent at Rp.160.00 while Monte Carlo-Control Variate
simulations 100.000 generate standard error 0.01 and the option price
convergent at Rp.152.00. This shows the Monte Carlo-Control Variate achieve
faster option price toward convergent of the Monte Carlo Standar.
Penulis: NI NYOMAN AYU
ARTANADI, KOMANG DHARMAWAN, KETUT JAYANEGARA
Kode Jurnal: jpmatematikadd170167
Artikel Terkait :
Jp Matematika dd 2017
- PERBANDINGAN METODE MCD-BOOTSTRAP DAN LAD-BOOTSTRAP DALAM MENGATASI PENGARUH PENCILAN PADA ANALISIS REGRESI LINEAR BERGANDA
- PEMODELAN PENYEBARAN KASUS DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) DI KOTA DENPASAR DENGAN METODE SPATIAL AUTOREGRESSIVE (SAR)
- ESTIMASI NILAI AVERAGE VALUE AT RISK PADA SAHAM PORTOFOLIO DENGAN MENGGUNAKAN METODE ANALISIS KOMPONEN UTAMA
- APLIKASI MODEL REGRESI SEMIPARAMETRIK SPLINE TRUNCATED (Studi Kasus: Pasien Demam Berdarah Dengue (DBD) di Rumah Sakit Puri Raharja)
- PENYELESAIAN MULTI TRAVELING SALESMAN PROBLEM DENGAN ALGORITMA GENETIKA
- PERBANDINGAN HASIL PERHITUNGAN PREMI ASURANSI JIWA ENDOWMENT SUKU BUNGA VASICEK DENGAN DAN TANPA SIMULASI MONTE CARLO
- PREMI TUNGGAL ASURANSI JIWA SEUMUR HIDUP UNIT LINK DENGAN GARANSI MINIMUM DAN NILAI CAP MENGGUNAKAN METODE POINT TO POINT
- IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR PEMICU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA DENPASAR
- PENERAPAN ANALISIS KORELASI KANONIK PADA HUBUNGAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH
- PEMBELAJARAN IPA DENGAN PRAKTIKUM BERBASIS KONTEKS DAN LITERASI SAINS: PERSPEKTIF GURU SD DI SUKABUMI
- IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN FISIKA MELALUI PEMROSESAN TOP DOWN TERHADAP HASIL BELAJAR FISIKA SISWA SMA KELAS X
- MENINGKATKAN AKTIVITAS SISWA MELALUI MODEL PEMBELAJARAN NHT PADA MATERI LINGKARAN DI KELAS VIII SMP NEGERI 3 KUBU TAHUN 2016
- Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Think Pair Share (TPS) terhadap Pemahaman Konsep Matematis Siswa
- Efektivitas Metode Discovery Learning ditinjau dari Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa
- Efektivitas Model Pembelajaran Think Talk Write ditinjau dari Pemahaman Konsep Matematis Siswa
- Penerapan Strategi REACT untuk Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa
- PENGEMBANGAN BAHAN AJAR BERBASIS ALQURUN TEACHING MODEL (ATM) PADA MATERI TEOREMA PYTHAGORAS
- PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN PENEMUAN TERBIMBING UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS MATEMATIS SISWA
- PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH TERHADAP KEMAMPUAN REPRESENTASI MATEMATIS SISWA
- EFEKTIVITAS PROGRAM CATCH BERBASIS TUTOR SEBAYA DITINJAU DARI KOMUNIKASI MATEMATIS SISWA
- DESKRIPSI DISPOSISI BERPIKIR KRITIS MATEMATIS SISWA DENGAN PEMBELAJARAN SOCRATES SAINTIFIK
- EFEKTIVITAS MODEL DISCOVERY LEARNING DITINJAU DARI PENINGKATAN KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS SISWA
- PENGEMBANGAN LKPD BERBASIS METAKOGNISI UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS PESERTA DIDIK
- PENGEMBANGAN MODEL NHT MELALUI TUTOR SEBAYA UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS