PENYELESAIAN NUMERIK UNTUK MENENTUKAN NILAI OPTIMAL PADA AMERICAN OPTION DENGAN METODE BEDA HINGGA FULLY IMPLISIT DAN CRANK-NICOLSON
Abstract: Option adalah sebuah
kontrak keuangan yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk membeli atau
menjual sejumlah aset dasar dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan harga
yang disepakati pada saat penandatanganan kontrak option. American option
sifatnya dapat diexercise sewaktu-waktu mulai dari penandatanganan kontrak
sampai jatuh tempo. Melakukan exercise pada saat optimal adalah stategi yang
dilakukan holder untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal, namun waktu yang
tepat untuk mendapatkan hasil yang optimal tersebut belum diketahui (free
boundary-value problem). Penentuan harga optimal American option berdasarkan
free boundary-value problem dilakukan pendiskritan persamaan Black-Scholes
menggunakan metode Beda Hingga Fully Implisit dan Crank-Nicolson. Selanjutnya,
kedua penyelesaian tersebut dibandingkan didapat bahwa Metode Beda Hingga
Crank-Nicolson lebih baik berdasarkan kestabilan, konvergensi, dan akurasi.
Penulis: Lukman Hanafi, Endah
Rokhmati Putri, G.M. Puspita
Kode Jurnal: jpmatematikadd100096
Artikel Terkait :
Jp Matematika dd 2010
- OPTIMASI DALAM PENENTUAN DOSIS OPTIMAL PADA KEMOTERAPI TUMOR
- INDEKS KEMAMPUAN PROSES BERDASARKAN PROPORSI PERSESUAIAN UNTUK DISTRIBUSI NON NORMAL
- CRITICAL SET OF EDGE MAGIC TOTAL LABELING OF EXPANDING CYCLE GRAPH *
- ESTIMASI MODEL EKSPONENSIAL LIFETIME DENGAN DOUBLE CENSORING
- PENGKLASTERAN PASIEN KANKER LEUKEMIA BERDASARKAN DATA EKSPRESI GEN DENGAN MENGGUNAKAN DEKOMPOSISI NILAI SINGULAR
- APLIKASI PROGRAM DINAMIK PADA METODE PELAKSANAAN PENGECORAN PLAT LANTAI
- IDENTIFIKASI STRUKTUR DEPENDENSI DENGAN COPULA (APLIKASI PADA DATA KLIMATOLOGI)
- LINIERITAS INTEGRAL HENSTOCK-PETTIS PADA RUANG EUCLIDE R^n
- MEMBATASI K-KETENGGAAN SIMPUL DALAM PEMBANGKITAN RANDOM GRAPH METODE ERDOS ROYI UNTUK MENINGKATKAN KINERJA KOMPUTASI
- OPTIMALISASI REDUKSI NOISE MENGGUNAKAN CHAIN-CODE TERMODIFIKASI PADA PENDETEKSIAN WAJAH
- PENDEKATAN CART UNTUK MENDAPATKAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJANGKITNYA PENYAKIT DEMAM TIFOID DI ACEH UTARA
- SEBUAH TELAAH ELIPS DAN LINGKARAN MELALUI SEBUAH PENDEKATAN ALJABAR MATRIKS
- IMPLEMENTASI BEBERAPA UJI KENORMALAN OMNIBUS DENGAN PERANGKAT LUNAK R
- MODEL PENYERAPAN OBAT UNTUK INTERVAL DAN DOSIS BERBEDA
- UJI KENORMALAN UNIVARIAT: SUATU KAJIAN PUSTAKA
- BEBERAPA SIFAT IDEAL GELANGGANG POLINOM MIRING: SUATU KAJIAN PUSTAKA
- PEMODELAN ALJABAR MAX-PLUS DAN EVALUASI KINERJA JARINGAN ANTRIAN FORK-JOIN TAKSIKLIK DENGAN KAPASITAS PENYANGGA TAK HINGGA
- CONSTRUCTION OF A h -GENERALIZED STANDARD BROWNIAN SHEET BY MEANS OF LINDEBERG’S CENTRAL LIMIT THEOREM
- INVERSI MODEL BASED UNTUK GAMBARAN LITOLOGI BAWAH PERMUKAAN
- STRUKTUR DAN KOMPOSISI VEGETASI HABITAT JULANG EMAS (ACEROS UNDULATUS) DI GUNUNG UNGARAN JAWA TENGAH
- SOLUSI PERIODIK DARI PERSAMAAN KORTEWEG DE VRIES (KDV) DENGAN OPERATOR BILINIER HIROTA
- KUALITAS DAN MORFOLOGI HASIL ELEKTRODEPOSISI KOBAL PADA SUBSTRAT TEMBAGA TERHADAP PENGARUH RAPAT ARUS DAN ASAM BORAT
- UPTAKE OF NICKEL(II) USING DIMETHYLGLIOXYME CHELATE ANION EXCHANGE RESIN
- KOMUNITAS DIATOM PADA EKOSISTEM MANGROVE PANTAI UTARA JAWA TENGAH