ANALISIS ANOMALI FRIDAY EFFECT PADA PERUSAHAANPERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BEI
ABSTRAK: Penelitian ini
dilakukan d engan tuju an untuk m engetahui apakah t erdapat pengaruh hari
perdagangan terhadap return IHSG di Bursa Efek Indonesia serta untukmengetahui
terjadi atau tidaknya Friday Effect di BEI. Friday Effect merupakan suatuefek
dimana return hari perdagangan Jumat adalah positif dan tertinggi dibandingkan return
hari-hari p erdagangan l ainnya. Penelitian ini m enggunakan data return IHSG selama
5 tahun, yakni dari Juli 2008 sampai dengan Juni 2013. Sementara t eknikanalisis
data m enggunakan analisis regresi linier ganda dengan uji-F dan uji-t. Pada penelitian
ini ditemukan bahwa return hari Jumat rata-rata tertinggi dan positif dibandingkan
hari-hari lainnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadi Friday Effect pada
BEI
Kata kunci: Return, IHSG, dan
Friday Effect
Penulis: Hidayah Wiweko
Kode Jurnal: jpmanajemendd151616
