PREDIKSI KESULITAN LIKUIDITAS BANK DI INDONESIA
Abstrak:
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan rasio Capital, Assets,
Management, Earning, Liquidity (CAMEL) dalam membedakan dan memprediksi
kesulitan likuiditas bank. Populasi dalam penelitian ini adalah bank umum
nasional yang terdaftar di Direktori Bank Indonesia dari tahun 2010-2013. Alat
analisis yang digunakan adalah uji beda dan analisis regresi logistik. Hasil penelitian
uji beda menunjukkan bahwa rasio Aktiva Produktif Bermasalah (APB), Return On
Equity (ROE), Loan to Deposit Ratio (LDR), dan Non perfoming Load (NPL) dapat
membedakan antara likuid dan tidak likuid, sedangkan rasio Capital Adequacy
Ratio (CAR), Aktiva Tetap Terhadap Modal (ATTM), Return on Assets (ROA), Biaya Operasional
terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), dan Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah
bukan sebagai pembeda kesulitan likuiditas bank. Hasil analisis regresi
logistik menunjukkan bahwa ditahun 2011 rasio yang merupakan prediktor atas
kemampuan emprediksi kesulitan likuiditas bank adalah rasio APB dan ROA, sementara
di tahun 2012 adalah rasio CAR dan APB, dan tahun 2013 hanya rasio CAR.
Menggunakan pooling data, rasio APB dan ROA dapat dijadikan prediktor atas
kemampuan untuk memprediksi kesulitan likuiditas bank di masa yang akan datang.
Kata Kunci:
Kesulitan Likuiditas,Capital, Assets, Management, Earning, Liquidity
Penulis: Muslim
